Il 15 Febbraio 2007 disse questo:
A fine anno potrebbe tornare alla Lazio? Pensi, persino Wikipedia dà quasi per certo il suo rientro a Roma.
"Beh, l'altro giorno in Italia qualcuno ha scritto che non sarei più tornato da Miami. A me scade il contratto a fine 2008, non mi sembra giusto però, dato il mio infortunio, rinnovare adesso. Tornare a Roma non avrebbe senso: la Lazio è stata una bellissima parentesi della mia vita. Sono ancora giovane, voglio giocare ad alto livello, dunque in Champions. L'estero? Direi di no.
Arrivammo in Champions anche noi quell'anno...
Poi nell'ultimo Lazio-Milan, Oddo e Favalli andarono sotto la Curva Nord a salutare i loro vecchi tifosi, lui no...
Dico questo da grande fan di Nesta, sono un laziale che si farebbe fare un autografo e una foto con lui se dovessi incontrarlo anche oggi che è del Milan, da piccolo avevo la sua maglia e mi piaceva giocare da difensore, ma credo che Alessandro Nesta ora è soltanto un bellissimo ricordo. In quell'intervista disse che a fine contratto avrebbe smesso, quindi a fine stagione dovrebbe ritirarsi... se intraprenderà una carriera da staffer nel Calcio, vedremo se accetterebbe un eventuale invito da parte della Lazio anche a costo di rinunciare offerte più prestigiose.